GESTÃO DE RISCO DE MERCADO – MENSURAÇÃO DO VALUE-ATRISK (VaR):
comparação da exigência de capital em diferentes abordagens
Autores: João Carlos Félix Souza - Iram Alves de Souza - João Gabriel de Moraes Souza
Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requerimento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.
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Editora: EDITORA CRV
ISBN:978-85-444-2087-4
DOI: 10.24824/978854442087.4
Ano de edição: 2018
Distribuidora: EDITORA CRV
Número de páginas: 140
Formato do Livro: 16x23 cm
Número da edição:1
Possui graduação e mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduação em Informática pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e doutorado em Economia pela UnB. É Professor do Departamento de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia e Engenharia da UnB, pesquisador no Programa de pós-graduação em Computação Aplicada PPCA/UnB na Linha de pesquisa de Gestão de Risco, bem como investigador na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC/UC - Portugal). Tem experiência profissional como analista em avaliação de desempenho e modelagem em Gestão de Risco de instituições financeiras. Foi gerente nas áreas de Pesquisa de Mercado e Estratégia, Controladoria e na Diretoria de Risco do Banco do Brasil. Foi Coordenador do grupo de modelagem de Risco Operacional da FEBRABAN. Atualmente ensina e trabalha nas áreas de pesquisa em Engenharia Econômica e Gestão de Riscos. Atua, principalmente, nos seguintes temas e linhas de pesquisa: sistema financeiro, gestão de riscos e risco financeiro.
IRAM ALVES DE SOUZA
Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade São Marcos (1998), MBA Riscos pela USP/Fipecafi (2002), Pós-graduação em Ciências da Computação/Sistemas Distribuídos (2007) pela UnB e Mestrado em Ciência da Computação/Gestão de Riscos (2017) pelo PPCA – Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (UnB). Atualmente é Gerente Executivo da Gerência de Riscos de Mercado e Liquidez da Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil. Atuou como Gerente de Projeto Estratégico do Banco do Brasil para desenvolvimento e implementação da abordagem avançada de modelos internos de Risco de Crédito de Basileia II. Tem mais de 20 anos de experiência como analista e gerente nas áreas de gestão de risco, principalmente nas áreas de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. É representante do Banco do Brasil na subcomissão de Riscos de Mercado e Liquidez da FEBRABAN e Presidente do Conselho de Administração do Brasilian American Merchant Bank - Entidade Ligada do Banco do Brasil (ELBB) em Ilhas Cayman.
JOÃO GABRIEL DE MORAES SOUZA
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília - UnB (2010), Pós-graduação em Controladoria e Finanças pelo IBMEC/DF (2013) e Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA/ UnB na área de concentração em Finanças e Métodos Quantitativos. Atualmente é Doutorando do PPGA/ UnB na área de concentração de Finanças e Métodos Quantitativos, é pesquisador bolsista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / Ipea e Professor Colaborador do Departamento de Administração da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador no CEFTRU – Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte na UnB. Atua na área de pesquisa em econometria, finanças, fusões e aquisições e gestão de riscos.